Рескладчина Автоматизированная разработка торговых систем с использованием R

Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем lexabush79, 12 мар 2016.

  1. lexabush79

    Штрафник

    Дата регистрации:
    4 авг 2014
    Сообщения:
    398
    [DAYS=5]Автоматизированная разработка торговых систем с использованием R

    Описание курса
    • Экспресс-курс в формате видео-уроков.
    • Обучение для опытных и начинающих трейдеров.
    • Рассматривается процесс разработки торговых систем на языке статистических вычислений R.
    • R – это язык программирования и среда для статистической обработки и визуализации данных.
    • Минимум теории, максимум практической полезности.
    • На каждом занятии, начиная со 2-го (независимо от основной темы занятия), тестируется какая-нибудь торговая система.
    • Всего 8 тем, 15 уроков по 35-85 минут каждый.
    • Домашние задания после каждого урока.
    • Очередной урок получают только те, кто выполнил предыдущие домашние задания.
    • Время прохождения курса индивидуально для каждого (ориентировочно 1 неделя на каждую тему).
    • После каждого урока 15 минут индивидуальных консультаций для каждого слушателя, ответы на вопросы (через скайп или email).
    • Основной смысл – не в просмотре уроков, а в самостоятельном выполнении упражнений и в обсуждении решения.
    Что вы получаете:
    • видеозаписи и конспекты уроков;
    • исходные тексты примеров, разобранных на уроках;
    • уникальные знания;
    • иммунитет против псевдо-мониторингов сверх-прибыльных торговых счетов и продавцов торговых роботов;
    • несколько готовых торговых систем, прибыльность которых не велика, но почти гарантирована;
    • возможность разрабатывать свои торговые системы;
    • скидку на последующие экспресс-курсы;
    • возможность записаться на наше комплексное обучение в подготовительную группу бесплатно и без сдачи входного теста.
    Чего вы НЕ получаете:
    • готовых рецептов на все случаи жизни;
    • граальной торговой системы, которая гарантированно даст большую прибыль (более 200% годовых) в автоматическом режиме.
    (не в хронологическом порядке, сгруппированный по темам):
    1. Быстрый старт
    • Установка R и RStudio в Windows
    • Установка R и RStudio в Linux/Ubuntu (*)
    • Установка специализированных пакетов
    • Режим калькулятора
    • Присваивание значений
    • Комментарии
    • Векторы и списки
    • Работа с датами
    • Атрибуты
    • Матрицы
    • Многомерные массивы
    • Условия
    • Циклы
    • Фреймы
    • Работа с файлами и каталогами
    • Получение справки
    • Функции
    • Построение графиков
    • Случайные числа
    • Закон арксинуса, или Закон хронической (не)везучести
    • Скачивание котировок. Пакеты quantmod и rusquant
    • Построение биржевых графиков
    • Преобразование таймфреймов
    • Технические индикаторы
    • Тестирование торговых стратегий: быстрый старт
    2. Работа с данными
    • Электронные таблицы
    • Базы данных
    • Пакет dplyr
    • Пакеты zoo, xts
    • Графика в ggplot2
    • Импорт котировок из различных источников (в том числе программ тех.анализа и Интернет)
    3. Элементарная теория вероятностей
    • Основные вероятностные распределения
    • Работа с выборками. Выборочные оценки
    • Центральная предельная теорема
    • Состоятельность, несмещённость и эффективность оценок
    • Частотный и байесовский подходы к теории вероятностей
    • Дерево решений и таблица сопряжённости
    • Наивный байесовский классификатор
    • Важные примеры
    4. Проверка статистических гипотез
    • Ошибки первого и второго рода
    • Уровень значимости и мощность критерия
    • Чувствительность, специфичность и точность теста
    • Функция выборки (статистика)
    • Односторонние и двусторонние гипотезы
    • Достигаемый уровень значимости
    • График ROC
    • Критерий знаков
    • Что лучше: аналитик или монетка
    • Нужны ли дополнительные фильтры моей торговой системе
    • Предсказывает ли данный паттерн разворот рынка
    • Критерий Шапиро–Уилка
    5. Случайные процессы
    • Временные ряды
    • Стационарность. Тест ADF
    • Корреляция активов
    • Корреляционная матрица
    • Диаграммы рассеяния
    • Фильтрация данных
    • Регрессия
    • Волатильность
    6. Тестирование торговых систем (ТС) и оптимизация параметров
    • Пакеты blotter, PerformanceAnalytics, quantstrat
    • Трендовые и контр-трендовые стратегии
    • Основные показатели эффективности ТС
    • Методы оптимизации ТС. Walk-forward optimization (WFO)
    • Генетический алгоритм
    • Псевдо-математика бэктестинга ТС
    • Разоблачение методов обмана инвесторов и трейдеров
    • Прирост торгового счёта при фиксированных процентах прибыли и снятия
    • Прирост торгового счёта при фиксированном заработке в пунктах и риске в каждой сделке
    • Прирост торгового счёта при заданной вероятности выигрыша
    7. Специализированные пакеты для трейдеров и инвесторов
    • Systematic Investor Toolbox
    • TTR, quantmod, PortfolioAnalytics, blotter, FinancialInstruments, quantstrat, PerformanceAnalytics
    • собственные разработки
    8. Стратегии на основе скользящих средних и цифровых фильтров
    • Типы скользящих средних
    • Основные понятия о цифровых фильтрах
    • Как из убыточной ТС на основе пересечения двух скользящих средних сделать прибыльную трендовую ТС
    • Как из убыточного стохастика сделать прибыльную контр-трендовую ТС
    • Как связать скрипт R с другими программами
    9. Основные торговые приёмы
    • Что реально работает в техническом анализе.
    • Методы входа в рынок.
    • Методы закрытия позиций.
    • Методы управления капиталом.
    • Тестирование торговых идей.
    • Выбор активов.
    • Пул торговых систем.
    • Торговля спредами.
    • Пакет highfrequency и высокочастотный трейдинг
    Занятие 1. Основы языка R
    • Установка R и RStudio в Windows
    • Установка R и RStudio в Linux/Ubuntu
    • Установка и обновление специализированных пакетов
    • Режим калькулятора
    • Присваивание значений
    • Комментарии
    • Векторы и списки
    • Работа с датами
    • Атрибуты
    • Матрицы
    • Многомерные массивы
    • Условия
    • Циклы
    • Фреймы
    • Работа с файлами и каталогами
    • Получение справки
    • Функции
    • Домашнее задание
    Занятие 2. Язык R для трейдера: Быстрый старт
    • Построение графиков функций
    • Случайные числа
    • Бросание монетки на R
    • Центральная предельная теорема на R
    • Первый закон арксинуса на практике: закон хронической (не)везучести
    • Скачивание котировок. Пакеты quantmod и rusquant
    • Построение биржевых графиков
    • Преобразование таймфреймов
    • Технические индикаторы
    • Тестирование торговых стратегий: быстрый старт
    • Торговая система “Пересечение цены со скользящей средней”
    • Торговая система “Пересечение скользящих средних”
    • Домашнее задание
    Занятие 3. Трёхмерные графики. Учёт накладных расходов. Оптимизация
    • Разбор домашнего задания
    • Трёхмерные графики
    • Учёт накладных расходов при тестировании торговых систем (способ 1)
    • Оптимизация одного параметра торговой системы.
    • Покоординатный подъём.
    • Оптимизация двух параметров торговой системы.
    • Торговая система “Пересечение линий MACD”
    • Домашнее задание
    Занятие 4. Детальный разбор позиций и расчёт прибыли
    • Разбор домашнего задания
    • Детальный разбор открытия и закрытия позиций
    • Момент пересечения линий
    • Детальный учёт накладных расходов
    • Разные способы расчёта прибыли
      • Абсолютная, простая и логарифмическая доходности
      • Сложение и умножение доходностей
      • Арифметическое и геометрическое среднее
      • Прибыль при торговле акциями, фьючерсами и валютными парами
      • Цена пункта/тика
      • Торговля с фиксированным размером позиций и реинвестирование прибыли
      • Прибыль длинных и коротких позиций
      • Торговля с плечом
      • Доходность актива и доходность торговой системы
    • Торговая система “Купи и держи” (Buy & Hold)
    • Расчёт прибыли с учётом сигналов торговой системы
    • Построение таблицы трейдов
    • Торговая система “Пересечение линий стохастического осциллятора”
    • Домашнее задание
    Занятие 5. Источники котировок. Логика с памятью. Разделение обучающих и тестовых данных
    • Разбор домашнего задания
    • Источники котировок: Интернет, Metatrader 4/5, Ninja Trader
    • Электронные таблицы
    • Получение котировок из MetaTrader 4/5 через файл CSV
    • Загрузка дневок с Yahoo Finance
    • Загрузка внутридневных данных с Yahoo Finance
    • Логика с памятью в правилах торговых систем
    • Торговая система: Выход стохастика из зон перекупленности/перепроданности
    • Разделение обучающих и тестовых данных
    • Оптимизация с ограничениями
    остальные занятия – только для учеников...
    [/DAYS][DAYS=5]Продажник: http://profitraders.com/School/Rlearn.html
    Складчина: https://skladchik.com/threads/Автом...ка-торговых-систем-с-использованием-r.109308/[/DAYS]
     
    #1
    Последнее редактирование: 12 мар 2016
  2. manyunya

    Platinum

    Дата регистрации:
    26 мар 2016
    Сообщения:
    104
    развитие темы ожидается?
     
    #2