[DAYS=5]Автоматизированная разработка торговых систем с использованием R Описание курса Экспресс-курс в формате видео-уроков. Обучение для опытных и начинающих трейдеров. Рассматривается процесс разработки торговых систем на языке статистических вычислений R. R – это язык программирования и среда для статистической обработки и визуализации данных. Минимум теории, максимум практической полезности. На каждом занятии, начиная со 2-го (независимо от основной темы занятия), тестируется какая-нибудь торговая система. Всего 8 тем, 15 уроков по 35-85 минут каждый. Домашние задания после каждого урока. Очередной урок получают только те, кто выполнил предыдущие домашние задания. Время прохождения курса индивидуально для каждого (ориентировочно 1 неделя на каждую тему). После каждого урока 15 минут индивидуальных консультаций для каждого слушателя, ответы на вопросы (через скайп или email). Основной смысл – не в просмотре уроков, а в самостоятельном выполнении упражнений и в обсуждении решения. Что вы получаете: видеозаписи и конспекты уроков; исходные тексты примеров, разобранных на уроках; уникальные знания; иммунитет против псевдо-мониторингов сверх-прибыльных торговых счетов и продавцов торговых роботов; несколько готовых торговых систем, прибыльность которых не велика, но почти гарантирована; возможность разрабатывать свои торговые системы; скидку на последующие экспресс-курсы; возможность записаться на наше комплексное обучение в подготовительную группу бесплатно и без сдачи входного теста. Чего вы НЕ получаете: готовых рецептов на все случаи жизни; граальной торговой системы, которая гарантированно даст большую прибыль (более 200% годовых) в автоматическом режиме. Спойлер: Тематический план курса (не в хронологическом порядке, сгруппированный по темам): 1. Быстрый старт Установка R и RStudio в Windows Установка R и RStudio в Linux/Ubuntu (*) Установка специализированных пакетов Режим калькулятора Присваивание значений Комментарии Векторы и списки Работа с датами Атрибуты Матрицы Многомерные массивы Условия Циклы Фреймы Работа с файлами и каталогами Получение справки Функции Построение графиков Случайные числа Закон арксинуса, или Закон хронической (не)везучести Скачивание котировок. Пакеты quantmod и rusquant Построение биржевых графиков Преобразование таймфреймов Технические индикаторы Тестирование торговых стратегий: быстрый старт 2. Работа с данными Электронные таблицы Базы данных Пакет dplyr Пакеты zoo, xts Графика в ggplot2 Импорт котировок из различных источников (в том числе программ тех.анализа и Интернет) 3. Элементарная теория вероятностей Основные вероятностные распределения Работа с выборками. Выборочные оценки Центральная предельная теорема Состоятельность, несмещённость и эффективность оценок Частотный и байесовский подходы к теории вероятностей Дерево решений и таблица сопряжённости Наивный байесовский классификатор Важные примеры 4. Проверка статистических гипотез Ошибки первого и второго рода Уровень значимости и мощность критерия Чувствительность, специфичность и точность теста Функция выборки (статистика) Односторонние и двусторонние гипотезы Достигаемый уровень значимости График ROC Критерий знаков Что лучше: аналитик или монетка Нужны ли дополнительные фильтры моей торговой системе Предсказывает ли данный паттерн разворот рынка Критерий Шапиро–Уилка 5. Случайные процессы Временные ряды Стационарность. Тест ADF Корреляция активов Корреляционная матрица Диаграммы рассеяния Фильтрация данных Регрессия Волатильность 6. Тестирование торговых систем (ТС) и оптимизация параметров Пакеты blotter, PerformanceAnalytics, quantstrat Трендовые и контр-трендовые стратегии Основные показатели эффективности ТС Методы оптимизации ТС. Walk-forward optimization (WFO) Генетический алгоритм Псевдо-математика бэктестинга ТС Разоблачение методов обмана инвесторов и трейдеров Прирост торгового счёта при фиксированных процентах прибыли и снятия Прирост торгового счёта при фиксированном заработке в пунктах и риске в каждой сделке Прирост торгового счёта при заданной вероятности выигрыша 7. Специализированные пакеты для трейдеров и инвесторов Systematic Investor Toolbox TTR, quantmod, PortfolioAnalytics, blotter, FinancialInstruments, quantstrat, PerformanceAnalytics собственные разработки 8. Стратегии на основе скользящих средних и цифровых фильтров Типы скользящих средних Основные понятия о цифровых фильтрах Как из убыточной ТС на основе пересечения двух скользящих средних сделать прибыльную трендовую ТС Как из убыточного стохастика сделать прибыльную контр-трендовую ТС Как связать скрипт R с другими программами 9. Основные торговые приёмы Что реально работает в техническом анализе. Методы входа в рынок. Методы закрытия позиций. Методы управления капиталом. Тестирование торговых идей. Выбор активов. Пул торговых систем. Торговля спредами. Пакет highfrequency и высокочастотный трейдинг Спойлер: План занятий Занятие 1. Основы языка R Установка R и RStudio в Windows Установка R и RStudio в Linux/Ubuntu Установка и обновление специализированных пакетов Режим калькулятора Присваивание значений Комментарии Векторы и списки Работа с датами Атрибуты Матрицы Многомерные массивы Условия Циклы Фреймы Работа с файлами и каталогами Получение справки Функции Домашнее задание Занятие 2. Язык R для трейдера: Быстрый старт Построение графиков функций Случайные числа Бросание монетки на R Центральная предельная теорема на R Первый закон арксинуса на практике: закон хронической (не)везучести Скачивание котировок. Пакеты quantmod и rusquant Построение биржевых графиков Преобразование таймфреймов Технические индикаторы Тестирование торговых стратегий: быстрый старт Торговая система “Пересечение цены со скользящей средней” Торговая система “Пересечение скользящих средних” Домашнее задание Занятие 3. Трёхмерные графики. Учёт накладных расходов. Оптимизация Разбор домашнего задания Трёхмерные графики Учёт накладных расходов при тестировании торговых систем (способ 1) Оптимизация одного параметра торговой системы. Покоординатный подъём. Оптимизация двух параметров торговой системы. Торговая система “Пересечение линий MACD” Домашнее задание Занятие 4. Детальный разбор позиций и расчёт прибыли Разбор домашнего задания Детальный разбор открытия и закрытия позиций Момент пересечения линий Детальный учёт накладных расходов Разные способы расчёта прибыли Абсолютная, простая и логарифмическая доходности Сложение и умножение доходностей Арифметическое и геометрическое среднее Прибыль при торговле акциями, фьючерсами и валютными парами Цена пункта/тика Торговля с фиксированным размером позиций и реинвестирование прибыли Прибыль длинных и коротких позиций Торговля с плечом Доходность актива и доходность торговой системы Торговая система “Купи и держи” (Buy & Hold) Расчёт прибыли с учётом сигналов торговой системы Построение таблицы трейдов Торговая система “Пересечение линий стохастического осциллятора” Домашнее задание Занятие 5. Источники котировок. Логика с памятью. Разделение обучающих и тестовых данных Разбор домашнего задания Источники котировок: Интернет, Metatrader 4/5, Ninja Trader Электронные таблицы Получение котировок из MetaTrader 4/5 через файл CSV Загрузка дневок с Yahoo Finance Загрузка внутридневных данных с Yahoo Finance Логика с памятью в правилах торговых систем Торговая система: Выход стохастика из зон перекупленности/перепроданности Разделение обучающих и тестовых данных Оптимизация с ограничениями остальные занятия – только для учеников... [/DAYS][DAYS=5]Продажник: http://profitraders.com/School/Rlearn.html Складчина: https://skladchik.com/threads/Автом...ка-торговых-систем-с-использованием-r.109308/[/DAYS]